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近年中国数量经济学研究前沿兼述中国数量经济学会2016年(北京)年会

                                                       近年中国数量经济学研究前沿

                ———兼述中国数量经济学会2016年 (北京)年会

焦云霞

(中国社会科学院数量经济与技术经济研究所)

    在20世纪五六十年代,国内就有学者运用数学方法研究经济活动和经济学现象,至今已有六十余年。在这期间,中国数量经济学经历了从无到有,再逐步到兴盛的历程。尤其是进入21世纪以来,数量方法更加全面深入地渗透于经济学研究的各领域,无论是理论还是应用,无论是宏观经济学还是微观经济学,似乎都离不开数学方法。现在,运用计量方法进行现实经济问题的分析已经成为当今中国经济学研究的主流范式,相当多的经济学论文中都会用到经济学模型、数量方法、统计图表等数量分析工具,数量经济学正日渐显示出巨大的功用和普适性。有学者认为,我国数量经济学的研究已经形成了自己独特的经济数量分析范式,是近年来我国经济学科中发展最为迅速的一个新生长点(李子奈,2010)。

 当前,中国经济发展步入 “新常态”,增长速度由高速转变为中高速,增长模式由规模速度粗放型转变为质量效率集约型,驱动要素由投资转变为创新。转型过程中,不断涌现许多新的机遇和挑战,需要经济学者进行深入研究和不懈追踪,把握其中的经济规律,为国内经济平稳增长,实现两个一百年奋斗目标而努力工作。数量经济学紧随现实热点、焦点问题,不断获得突破和发展,其理论方法和应用研究不断深入。中国数量经济学会自1979年成立以来,一直致力于服务中国数量经济学科发展,培养了一批又一批从事数量经济学理论及应用研究的有志青年,促进了数量经济学科交流,推动了数量经济学的发展。中国数量经学济会年会每年都会推介出一大批代表中国数量经济学理论方法研究前沿与应用研究前沿的优秀科研成果。

 中国数量经济学会2016年年会10月在中央财经大学召开,本届年会有3位来自美国高校的知名教授发表主旨演讲,5位国内顶级学者参加名家论坛,约600位学者参会,提交中英文研究论文400多篇,共有100多位学者在数量经济理论与方法、经济增长与宏观经济、金融与保险、资本市场、财政与税收、投资与贸易、区域经济与产业经济、环境与资源、大数据理论方法以及实验经济学和其他学科等11个小组讲演,分享数量经济学科的新方法、新理论、新思想,为经济社会领域的重大现实问题提出新理念、新观点、新方案。本届年会共有53篇论文获奖,其中一等奖16篇、二等奖20篇、三等奖17篇,这些成果充分彰显了我国数量经济学理论与实践的最新发展前沿。总结数量经济学的理论与方法应用对完善数量经济学研究范式和研究体系具有深远意义,相关应用研究更加夯实了数量经济学在经济研究中的主流地位。

一、数量经济理论方法研究前沿

 虽然目前我国经济学界对数量经济学的学科性质,以及研究对象等问题的认识仍存在分歧,但是基本都认可数量经济学是一种运用数学工具和计算机技术来分析经济问题的方法论体系。中国数量经济学的拓荒人之一张守一曾给数量经济学作如下定义: “数量经济学是在马克思主义的指导下,在定性研究的基础上,运用数学方法以及计算机研究经济的数量表现、数量关系、数量变化及其规律的一门学科”(张守一,2001 )。数量经济学模型和计量方法是建立在数据基础之上的,并依托数据形成了经典的经济计量模型和方法,主要包括回归模型建模方法、参数求解方法以及各种检验方法等。目前,我国数量经济理论与方法的研究多集中于模型参数问题的讨论和模型各种检验方法的改进等,且多为对国外既有方法的完善,原创性的成果很少,技术含量不高,与国际前沿研究的学术水平还有较大的差距。本次年会的论文主要是就回归模型建模方法、模型参数的估计、模型检验方法的改进等方面进行了探讨。

   1.回归模型建模方法的改进

    随着数量经济学的不断发展,目前学界已经形成了一系列经典经济计量模型,但是许多模型在实际研究应用中存在诸多的局限和不足,因此基于科研工作的客观需要许多学者对现有模型进行了改进与完善。动态因子模型往往被用来构建收益率曲线,但因子的经济含义经常不明晰,而且由于不同因子的冲击项非正交,收益率曲线的变动来自于哪个因子的冲击无法辨别。为此,帅昭文和沈根祥(2016)构建了一种特殊动态利率期限结构模型,通过约束因子载荷使因子正交并具有明确的直观意义,实证检验表明该模型具有较好的样本内拟合能力,能够捕捉实际经济中的典型事实。传统的短期利润模型可以较好地刻画短期利率波动的时变特征,但是这些模型均无法说明宏观经济及货币政策对短期利率波动行为的重要影响。为合理引入宏观信息精确拟合与预测短期利率波动行为,尚玉皇和郑挺国(2016)提出了一种包含宏观因子的混频短期利率模型,实证检验表明与传统短期利率模型相比,该模型具有更优的样本内拟合效果,还可以识别出受宏观因子显著影响的短期利率波动的长期成分,另外该模型在短期利率波动样本外预测方面表现良好。传统方法对经济周期的测度一般需要先对官方公布的数据进行季节调整,然而这种预设的季节调整会导致数据序列所包含的信息失真,从而可能影响经济周期测度的有效性。郑挺国和党钰(2016)提出了一种可以直接利用未经季节调整数据的经济周期计量模型,即含有季节成分的牵拉模型,该模型很好地避免了预设的季节调整方法对数据信息所造成的扭曲,另外基于原始GDP数据信息进行经济周期的测定,其利用的数据信息更加丰富,所以能够更准确地判断经济运行态势。

    2.模型参数估计的改进

    模型参数估计是指已知模型结构时,利用数据输入和输出来估计模型参数的过程。18世纪末,德国数学家高斯通过利用最小二乘法计算天体运行轨道率先提出参数估计方法。20世纪后半叶,随着计算机的普及,参数估计方法有了飞速发展。目前,较常用的参数估计方法主要有最小二乘法、极大似然法、极大验后法、最小风险法和极小化极大熵法等。在实际应用中,许多学者基于研究需要通过对常用参数估计方法的改进来获得更加有效的结果。杜阳等(2016)研究了政府采购招标结构模型的非参数识别,并提出了一种三阶段非参数核估计方法,完善了招标数据的微观结构计量分析方法,使其能适应中国采购数据结构的特殊性。汪玲玲和白仲林(2016)基于MS - DSGE模型的Markov区制转换动态因子模型的表示,提出了估计具有区制转换的动态因子模型以及 MS - DSGE模型脉冲响应函数的极大似然估计EM算法,通过模拟分析发现,对于平稳的具有区制转换的动态因子模型,极大似然估计的EM算法具有良好的有限样本性质。尹康 (2016)也借鉴EM 算法的思路,重新设计了对EKOP模型中参数的估计方法,并通过对模拟数据和实际交易数据的估计发现,该EM算法在避免数值溢出和估算效率方面具有明显优势。

 3.模型检验方法的改进

 单位根检验在计量经济学中有广泛应用,ADF检验法是应用最广的检验方法。叶宗裕(2016)对 ADF检验模型进行了改进,提出了消除趋势检验法,通过蒙特卡洛仿真实验证实,在各种情形下,消除趋势法的检验功效均大于ADF法的检验功效,说明消除趋势检验法优于ADF检验法,而且在误差序列相关时,优势更为明显。传统ADF检验方法,在处理带有结构变化的时间序列数据时存在不足。为解决其不足并给出时变估计的概率度量方法,刘洋等(2016)提出贝叶斯非参数的IMS-ADF检验方法,用于房价泡沫的间接检验,并对我国主要大中城市的房价泡沫进行实证分析。除了对现有检验方法的改进外,还有学者对模型选择的相关检验进行了研究。为分析空间动态面板模型选择的检验问题,周璇和陶长琪(2016)通过统计推导SDPD模型的空间Hausman检验、LM和 LR 检验统计量,来探究模型的空间滞后效应、空间自回归误差效应的影响力度,蒙特卡洛模拟结果显示,大样本下空间Hausman检验的结果更精确,且模型检验统计量LM 、 LR的检验功效随空间自回归误差项系数递增。

 4.其他理论方法的改进

 在一定程度上说,数量经济模型是从在经济预测的研究实践中发展而来。关于预测模型和方法的研究成果极其丰富,而且还在不断获得突破。在对金融预测研究中,叶震南等(2016)提出改进的聚类三步法模型,在变量处理时使用聚类的方式将包含不同周期特征的因子予以归集,并以多元线性组合的方式进入预测模型,该模型扩展了原始模型的应用范围,并且加强了预测的稳定性,尤其增强了多因子下的样本外预测效力。基于中国利率市场的样本内以及样本外预测结果表明,聚类三步法能在更普遍的背景下获得更为稳定和准确的预测效果。同时,以聚类三步法得到的样本外预测结果作为基准,按均值-方差思想配置资产,不同风险规避程度的投资者均能得到可观的效用收益,说明该方法具有显著的经济效益。

二、数量经济学应用研究前沿

 借助于数量经济学理论方法的进步,数量经济学的应用研究也正逐步走向科学化、规范化。数量经济学的应用研究大多以西方宏观经济学、微观经济学的某些原理作为研究分析的理论基础,以数量分析方法作为工具,来为我国的经济发展提供决策支持。数量经济学的发展应该立足于对现实经济问题的研究,近些年来我国数量经济学的快速壮大也正是得益于此。我国数量经济学紧跟经济发展步伐,将它的最新成果纳入数量经济学的研究对象,反过来又用数量经济学的研究成果为我国经济发展服务。

 1.宏观经济领域研究

 宏观经济的影响因素错综复杂,需要学者就不同因素间的相互关系进行分析;经济现象或经济问题层出不穷,需要学者借助于数量分析工具透过现象把握本质。当前我国宏观经济的重点与热点,如经济增长与宏观经济、金融与货币市场、财政与税收、投资与贸易、能源与环境等,也都是数量经济学应用研究的重要领域,许多学者在这些方面进行了深入研究,并取得了丰硕成果。

(1)经济增长与宏观经济。林秀梅和张廷廷( 2016 )考察了中国经济增长的动力结构,认为以技术进步和劳动者素质提升为依托的劳动生产率提高是中国经济增长的核心动力,劳动力投入总量增加和结构优化是第二大动力。刘丰和王维国(2016 )探讨人口结构变动对经济增长的作用机制及生育政策调整的经济效应,实证研究表明生育率的下降和预期寿命年限的延长对经济增长产生负向效应,出生婴儿死亡率的下降对经济增长产生正向效应。在对我国的宏观经济运行研究方面,孟勇刚和陈磊(2016 )认为需求冲击是导致我国宏观经济波动的主要驱动因素,宏观冲击总体呈现 “强需求、弱供给”的特征, 2008年金融危机后,供给冲击进步弱化,凸显了供给侧改革的必要性。

(2)金融与货币市场。牛霖琳等( 2016 )通过研究国债收益率和城投债利差的联合动态与风险传导机制,认为城投债风险通过 “避风港效应”和 “补偿效应”两个渠道影响国债收益率,且样本内城投债风险作用于国债市场的 “避风港效应”强于 “补偿效应”。卢宗辉等(2016 )研究发现2015年股票市场的异常波动对商品期货、外汇市场、货币市场和债券市场都产生了较为明显的溢出效应,提出应该从跨界风险主体控制出发,设计涵盖跨界风险来源、风险主体动机以及风险甄别处置 “三位一体”的风险防范体系。

(3)财政与税收。李丹和庞晓波( 2016 )基于财政反应机制研究我国政府债务风险与财政政策空间问题,认为我国尚处于 “财政疲劳”初期,财政反应机制未呈现出完整趋势,现阶段难以实现对财政空间的精准估计,但我国的确存在较大的潜在财政空间,危机后我国财政缓冲的有效重建,通过增加财政后备有助于改善财政调整状况,降低政府债务风险,并有利于当前财政空间的充分释放。彭旭辉和彭代彦(2016 )考察了横向财政压力、纵向财政失衡、预算外自主度及土地财政依赖等财政激励因素对土地征收的影响作用,研究表明横向财政压力对土地征收的影响占据主导地位,而纵向财政失衡对土地征收规模的影响表现出一定的负向效应。

(4)投资与贸易。王磊和魏龙( 2016 )分析了重构中贸易集中度的变化趋势,认为经历重构后,中国服装纺织等传统制造业分工收益和分工地位显著提升,适合依托全球价值链实现产业升级,高技术产业和服务业分工收益有所下降,分工地位提升缓慢,适合依托本土市场,通过自主创新实现产业升级。喻开志和陈翔(2016 )从内陆边境省份与沿海省份的进出口贸易量差异视角出发,深入分析了我国不同区域进出口贸易量差距的成因,结论认为政府应该采取长期政策,积极融入 “一带一路”战略,从整体上缩小内陆边境省份与沿海省份在交通、基础设施、区域经济状况等方面的差距,并尽力保持内陆边境省份货币金融政策的连续性和稳定性以减缓其进出口贸易量波动。

(5)能源与环境。陈星星( 2016 )通过实证分析得出我国八大经济区域能源消耗产出效率差异明显,能源消耗产出效率较低的区域为大西北地区,能源消耗产出效率较高的区域有东北地区和东部沿海;且政府规模、对外贸易水平、第二产业增加值对能源消耗产出效率的影响显著为负。廖明球和许雷鸣(2016 )运用 IO - SDA 模型对我国各部门二氧化碳排放情况进行分解研究,得出最终需求的上升导致二氧化碳排放总量上升,投入结构效应导致各部门二氧化碳排放强度变动较大。田时中和李光龙(2016 )分析显示第二产业比重增加、城市化进程的加快、煤炭消费比重的增加具有加剧环境污染的作用,对外开放水平的提高对环境污染具有一定影响,而政府环境管制效果不明显,需要探索改善环保投资结构。

   2.微观经济领域研究

现实中,有些经济问题或经济现象既包括宏观因素,也包括微观因素。研究方法也是如此,如数量分析方法既能用于宏观经济研究,也能用于微观经济研究。在微观经济学领域引入数量分析方法,完善丰富了其知识体系,拓展了其研究领域。我国经济学者在应用数量分析方法研究微观经济问题方面收获颇丰。

 刘嘉玲等(2016 )基于对称双寡头研发投资期权博弈模型,研究两竞争企业选择 R&D合作创新的最优策略与投资时机,认为市场需求、技术系数及研发成本将决定合作策略与抢滩策略市场需求临界值的大小,市场的潜在需求和研发成本影响企业是选择合作投资R&D还是抢滩投资 R&D 。张泽等 ( 2016 )研究表明融资投资者的特征显著影响其投资收益,而融券投资者的特征并不影响其投资收益,且市场走势会严重影响融资融券投资者的收益表现,融资投资者倾向于采用反向交易策略进行开仓且能够较好地预测股票的未来走势。闫晓莹(2016 )针对以 “黄牛”为主体形成的火车票产品黑市屡扫不清的问题构造动态博弈模型,论证了交易费用与套利行为之间的关系,认为在供需双方信息不完全的前提下,尤其是需求群体内部的信息不完全程度存在差异将导致需求群体交易费用的差异,进而使得需求群体内部的资源配置被扭曲,因此在降低这种扭曲程度的同时降低需求方的交易费用之间的差距,才是解决此类产品市场的资源配置无效率的有效办法。丛佳荻和王维国(2016 )分类别探讨了包括子女特征在内的不同因素对延迟退休意愿的影响,结果显示子女特征对不同工作性质人群的延期退休决定影响的显著性存在明显差异,子女赡养和子女经常回家对延迟退休有正向影响,但仅对非农受雇人群显著;帮助子女抚养孙子女对延迟退休有反向影响,但仅对农业自雇/打工人群显著。

三、大数据与实验经济学研究前沿

 1. 大数据理论与方法

 大数据时代在开启人类文明新纪元的同时,也为经济学研究领域的拓展提供了新的机遇。一方面,大数据的出现改变了经济学实证研究的基础,超大规模的数据样本,既为更加全面客观地考察研究对象提供了丰富的原始信息,也对数据处理和数据分析能力乃至实证经

济学的方法论和研究范式带来了新的挑战与变革;另一方面,大数据分析和应用在经济社会各领域的扩散渗透,不仅促进了相关产业生产率水平的提升,而且还衍生出很多新的经济现象。这种由技术变革带来的经济社会变革,有望推动新一轮的技术—经济范式转换,而这一切背后的经济学规律都值得深入研究(蔡跃洲, 2016 )。

 中国政府很重视大数据研究与建设,2016 年 3 月发布的 “十三五”规划纲要中指出,实施国家大数据战略,把大数据作为基础性战略资源,全面实施促进大数据发展行动,助力产业转型升级和社会治理创新。借助于大数据资源的支持,许多学者对我国的现实经济问题进行了研究。蔡跃洲和付一夫(2016 )利用中国宏观及产业数据,在增长核算基础上将TFP增长分解为技术效应和结构效应,据以剖析改革开放以来不同阶段中国经济增长的来源,认为宏观及产业 TFP增长是未来保持中国经济中高速增长、提高经济增长质量的重要支撑。短期内应综合运用各种政策工具优化产业结构,将要素资源引导到技术和效率水平更高的细分行业,发挥 TFP增长的结构效应;中长期则应着力实施好创新驱动发展战略,切实推动各行业技术进步。刘文革和何惠(2016 )在全球价值链的基础上构建了国内省级非竞争型投入产出模型,对各个省份行业出口进行增加值分解,并在此基础上,从省级整体、行业产品两方面对各个省份在全球价值链的分工位置和演变趋势进行分析,认为各省份参与国际分工的程度均在增加,沿海省份参与全球价值链程度高于中西部省份;我国整体上产品出口多使用劳动、资本要素,在全球价值链中位于中下游位置。

  经济预测是经济学最重要的职能之一,在大数据时代,经济学预测正在受到大数据预测的挑战。蔡跃洲(2015 )认为大数据在数据来源、预测方法、预测结果等诸多环节中都对经济预测产生影响,而且在某种程度上可以说大数据改变了传统经济预测所遵循的基本范式。汪毅霖(2016 )从方法论的角度说,经济学预测与大数据预测存在本质性差别,经济学预测使用演绎法且以理论为基础,而大数据预测使用归纳法并以数据为基础;大数据时代的到来为经济学预测带来了新的数据来源,而经济学也可以为完善大数据预测提供理论基础。

    2.实验经济学及其他学科

 实验经济学是在可控的实验环境下,针对某一具体的经济现象,通过对某些实验条件的适当控制,来对实验者行为进行观察,并依据结果来检验和完善经济理论,或者为经济决策者提供依据。目前,经济学者越来越多地借助实验来理解和解释经济现象与经济行为。近些年,由于计算机的广泛运用,经济学者能够对复杂经济现象进行实验,进而使得实验方法的应用领域也越来越广泛,如公共经济学、产业组织理论和信息经济学等诸多经济领域。

 蓝嘉俊等(2016 )基于 “一孩政策”准自然实验的实证分析,考察性别比例失衡对男性婚姻和劳动力市场的影响,研究发现在其他条件不变下,性别比提高会降低男性结婚可能性,并且这种影响在农村样本中更明显;无论是农村样本还是城市样本,地区性别比例失衡会使男性更有可能向下匹配,或者使女性更有可能向上匹配,同时性别比提高会提高男性的劳动参与率,然而性别比例失衡对男性劳动参与率的影响仅对受教育程度较低的男性作用较大。汪毅霖(2016 )通过异质禀赋的实验室实验,探究投票规则的变化对公共品自愿提供是否会产生影响,发现各种投票机制都无法在总量上显著提高公共品自愿提供水平,但是投票在边际上存在积极的承诺效应和信号效应;投出赞成票后的违约行为是导致投票机制在总体上无效的关键因素。刘奥彬(2016 )运用实验经济学的方法构建手机产业市场,模拟手机从生产到消费,再到废弃后回收处理的全过程,研究生产者责任延伸制度对废旧手机回收的最佳激励政策。杨茜淋和张士运(2016 )基于经济系统理论,构建了京津冀多区域可计算一般均衡 ( CGE )模型,模拟分析了京津冀区域产业转移政策,结果显示京津冀区域产业转移政策将显著提高河北和天津的经济发展,从而有利于改善京津冀区域的总体协调发展。

参 考文 献

[ 1]李金华:《数量经济学在中国的源起、发展及其面临的挑战》[ J ],《经济学动态》 2016年第3期。

[ 2]李子奈:《见证中国数量经济学的发展》[ N ],《中国社会科学报》 2010 年 1 月 14 日。

[ 3]张守一:《中国数量经济学的发展》[ J ],《西部论坛》 2001 年第 4 期。

[ 4]李金华:《微观经济学中的数量分析思想及其新挑战》 [ J ], 《吉林大学社会科学学报》 2015年第3 期。

[ 5]蔡跃洲:《大数据改变经济预测范式》[ N ],《中国社会科学报》 2015 年 12 月 9 日。

[ 6]蔡跃洲:《大数据应用衍生新经济现象》[ N ],《中国社会科学报》 2016 年 3 月 2 日。

[ 7]王喜峰:《国内数量经济学研究前沿》[ J ],《数量经济技术经济研究》 2016 年第 2 期。

[ 8]乌家培:《我国数量经济学发展的昨天、今天和明天》 [ J ], 《重庆工商大学学报 (西部论坛)》2008 年第 1 期。

                                                (责任编辑:彭  战)

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